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公司名稱

海證期貨有限公司

許可證號

9131000063020370XJ

經營范圍

商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理

主要投資策略、投資方向及其風險特征等基本情況

一、宏觀對沖產品：采用自上而下宏觀分析方法研究宏觀經濟基本面狀況和關注各時期政策面的變化，研究證券市場資產結構、投資者結構和市場風險溢價水平，以此來動態調整本資產管理計劃資產在債券、股票、現金及其他資產間的配置比例。通過不斷尋找市場上出現的各種投資機會，對各種投資機會的預期收益率與風險進行綜合評估，根據風險收益比排序，適時調整計劃資產在各個投資機會下的分配比例，利用對沖、套利、多空單邊等多種交易模式將計劃資產重點配置于那些風險小、收益穩定且確定性較高的投資交易機會上。

二、多市場量化投資產品：充分利用資產管理人的研究平臺和量化模型，進行期貨投資，主要以統計套利交易及趨勢追逐策略為主。統計套利交易以跨品種統計套利與同品種跨期套利為主，通過協整等統計手段對商品期貨及金融期貨中同一或相似品種的合約進行配對，通過內在價格波動機制建立均值-方差模型，其時間序列具備均值回復的性質，有很高的穩定性和直接的微觀意義，通過高置信度的價差波動預測獲取收益。趨勢追逐策略由兩大類型策略構成，一是形態識別模型、二是突破反轉模型。趨勢追逐策略為組合策略，通過多策略、多品種、多周期投資以平滑收益，同時對各類行情具備相應的適用性，投資方向為股指期貨及商品期貨中成交量活躍，市場流動性極佳的品種。

資產管理業務相關人員信息

姓名

性別

從業資格號

投資咨詢

從業證書號

任職部門

崗位

任現職時間

祝煒

男

F0230268

總經理室

副總經理兼資產管理總部總經理

2017-04-13

田葉驊

男

F3061032

總經理室

首席風險官

2020-04-28

陳東亮

女

F0245177

Z0000836

資產管理總部

部門副總經理

（投資經理）

2021-12-01

楊榮華

男

F3080633

資產管理總部

部門副總經理（投資經理）

2021-06-11

陳佳杰

男

F3031774

Z0013235

資產管理總部

部門副總經理（投資經理）

2024-04-25

章程

男

F03108672

資產管理總部-量化投資部

投資經理

2023-03-15

殷韻

女

F03108403

資產管理總部-量化投資部

投資經理

2023-05-08

任嬌

女

F3077192

資產管理總部-運營管理部

員工

2021-12-01

董震華

男

F3003098

資產管理總部-運營管理部

員工

2021-12-01

唐晨悅

女

F03099825

資產管理總部-運營管理部

員工

2022-07-13

郭洪杰

女

F0310114

資產管理總部-運營管理部

員工

2024-06-03

于鋮

男

F03088232

資產管理總部-基金管理部

員工

2021-12-01

林逸凡

男

F3085610

資產管理總部-基金管理部

員工

2022-10-01

王羽

男

F03114444

資產管理總部-基金管理部

員工

2023-06-20

黃偉

男

F03122593

資產管理總部-金融投資部

員工

2024-01-24